Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Sektor bankowy w Polsce jest stabilny i wiarygodny, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo środków klientów korzystających z ich usług.
Takie są wyniki opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego badania wykonanego zgodnie z metodyką Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz wyniki stress testów 15 banków z Polski.
Banki, które zostały poddane badaniom, to: Alior Bank, Bank BPH, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, BZ WBK, BNP Paribas, Deutsche Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP oraz Raiffeisen Bank Polska.
Jak podał KNF, w przypadku dwóch banków poziom współczynnika CET1 ukształtował się nieco poniżej oczekiwanych wartości, przy czym łączny teoretyczny niedobór kapitału w skali sektora bankowego w Polsce jest marginalny i stanowi 0,35 proc. kapitału podstawowego Tier 1 sektora bankowego.
Chodzi o Getin Noble Banku oraz BNP Paribas Bank Polska. Ale oba banki po dacie 31 grudnia 2013 roku przeprowadzono działania zmierzające do podwyższeniem kapitału podstawowego Tier 1, tj. dokonano emisji akcji oraz zaliczono do kapitału - za zgodą KNF - zysk roku bieżącego.
W przypadku obu banków, po dacie na którą przeprowadzono badanie (31 grudnia 2013 roku), podjęto działania skutkujące podwyższeniem kapitału podstawowego Tier 1, tj. dokonano emisji akcji oraz zaliczono do kapitału, za zgodą KNF, zysk roku bieżącego, co dodatkowo wzmocniło ich pozycję kapitałową.
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak poinformował podczas niedzielnej konferencji prasowej, że krajowy nadzorca "jakiś czas temu" podjął decyzję o dodatkowym, samodzielnym przebadaniu polskich banków według metodyki stosowanej przez Europejski Bank Centralny.
"15 banków komercyjnych było objętych tym badaniem, co pokrywa 72 proc. aktywów sektora bankowego, a sektora banków komercyjnych - 79 proc. W większości były to banki notowane na GPW" - mówił
"Byliśmy jedynym krajem, jeśli chodzi o tę część Europy, który w takim zakresie poddał się badaniu AQR i jedynym krajem w UE, który to badanie przeprowadził własnymi siłami. Oznacza to, że polski sektor bankowy nie poniósł z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów" - zaznaczył.
Jak tłumaczył Polska zdecydowała się na przeprowadzenie tego badania, m.in. by sprawdzić czy "przekonanie o sile polskiego sektora bankowego jest również uzasadnione według metodologii, która będzie stosowana przez nowego unijnego nadzorcę".
"Mogę powiedzieć, że test ten - co do zasady - polskie banki przeszły pomyślnie" - podkreślił Jakubiak.
Gorzej wypadły zagraniczne instytucje finansowe. Europejski Bank Centralny uznał, że 25 ze 130 największych banków kontynentu nie miało wystarczających buforów bezpieczeństwa i była nieodporna na kryzys. Czytaj więcej: EBC: część europejskich banków nieodporna na kryzys
Co oznaczają stress testy?
Jeśli jakiś bank nie zaliczy testu będzie to oznaczać że nie spełnia wymogów dotyczących kapitału ustalonych na potrzeby przeglądu jakości aktywów (AQR). Wówczas dostanie zalecenie podniesienia kapitału najwyższej jakości (kapitału podstawowego Tier 1). Poza tym banki będą musiały dokonać przeglądu portfeli kredytowych uwzględniając ustalenia z badania AQR według stanu na koniec 2014 r. To może oznaczać, że w giełdowych bankach (głównie to one uczestniczyły w badaniu) na koniec IV kwartału pojawi się więcej odpisów i rezerw niż dotychczas, a zyski pójdą w dół.
Banki o stress testach
PKO Bank Polski
PKO BP uzyskał jeden z najlepszych wyników w badaniu jakości aktywów (AQR) oraz testach warunków skrajnych w polskim sektorze bankowym. W każdym ze scenariuszy, nawet najbardziej skrajnym, bank posiada wysoki poziom bufora kapitałowego, ponad określone jako wymagane wskaźniki adekwatności kapitałowej - dla scenariusza bazowego o ok. 80 proc. a dla szokowego o ok. 140 proc.
- W naszej opinii opublikowane dziś wyniki badań potwierdzają, iż bank prowadzi prawidłową politykę utrzymania silnej pozycji kapitałowej i wysokiego corocznego poziomu zyskowności, która stanowi podstawę stabilnego i bezpiecznego rozwoju działalności biznesowej. Utrzymanie wysokiego poziomu współczynników wypłacalności, a także znaczące obniżenie kosztów ryzyka są jednymi ze strategicznych celów Banku, które z sukcesem realizuje - komentuje wyniki Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.
Pozytywne wyniki uzyskano pomimo konserwatywnych założeń dotyczących prognozy wyników finansowych przyjętych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. W każdym ze scenariuszy bank posiada wysoki poziom bufora kapitałowego.
- Wyniki badania potwierdzają, że właściwe zarządzanie strukturą bilansu oraz zaawansowany system wewnętrznych limitów doskonale przygotowały Bank nawet na najczarniejsze scenariusze stresowe. Poczynione przez Bank inwestycje w ciągłe doskonalenie procesów kredytowych oraz motywowanie szerokiego kręgu pracowników do dbania o ich jakość przynoszą sukcesywnie efekty. Widać to wyraźnie w nowo udzielanych kredytach, których jakość jest wysoka, a jednocześnie proces bardziej przyjazny klientowi - mówi Piotr Mazur, wiceprezes PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem.
Deutsche Bank Polska
W wyniku założonego scenariusza testowego, oszacowany poziom wskaźnika adekwatności kapitałowej dla funduszy podstawowych Tier 1 w przypadku Deutsche Bank Polska osiągnąłby w scenariuszu bazowym 13,68 proc., natomiast w scenariuszu szokowym 13,28 proc. Oznacza to, że Bank jest wystarczająco dokapitalizowany na wypadek skrajnych sytuacji kryzysowych. Także Deutsche Bank AG, Właściciel Deutsche Bank Polska S.A. bardzo pozytywnie przeszedł przegląd aktywów oraz testy warunków skrajnych zrealizowane przez Europejski Bank Centralny, co tym samym potwierdza siłę kapitałową Grupy. Warto podkreślić, że testy dla Deutsche Bank AG były przeprowadzona na danych z końca 2013 roku, czyli nie uwzględniały emisji akcji w wys. 8,5 mld euro z 24 czerwca 2014r.
W wyniku założonego scenariusza testowego, oszacowany poziom wskaźnika adekwatności kapitałowej dla funduszy podstawowych Tier 1 w przypadku Deutsche Bank Polska osiągnąłby w scenariuszu bazowym 13,68 proc., natomiast w scenariuszu szokowym 13,28 proc. Oznacza to, że Bank jest wystarczająco dokapitalizowany na wypadek skrajnych sytuacji kryzysowych.
- Wynik badania jakości aktywów przeprowadzonego przez KNF potwierdził wysoką odporność Deutsche Bank Polska na ewentualne, negatywne scenariusze ekonomiczne. Realizowane przez Komisję testy warunków skrajnych oraz przegląd jakości aktywów stanowią jeden z elementów nadzoru nad polskim sektorem bankowym, a ich wynik jest potwierdzeniem znacznej stabilności działających w Polsce instytucji - komentuje Krzysztof Kalicki, prezes Deutsche Bank Polska. - Cieszy nas fakt, że zarówno wyniki przeglądu aktywów, stress testów jak i dane finansowe po III kwartale br. potwierdzają, iż Deutsche Bank Polska jest bankiem nie tylko stabilnym, ale także efektywnym - dodał.
mBank
Wysokość kapitałów mBanku znacznie przekracza wymagany poziom przyjęty w badaniu Komisji Nadzoru Finansowego, a model biznesowy Grupy jest odporny na zawirowania zewnętrzne. Ogłoszone przez KNF wyniki testów warunków skrajnych wykazały, że współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 Grupy mBanku według metodologii przyjętej przez Europejski Bank Centralny wyniósł 11,08 proc. przy minimalnym poziomie wymaganym w Unii Europejskiej w wysokości 5,5 proc. dla scenariusza szokowego oraz 12,41 proc. przy minimalnym poziomie 8 proc. w scenariuszu bazowym.
- Wyniki przeglądu aktywów i testów warunków skrajnych pokazują, że adekwatność kapitałowa mBanku znacznie przekracza wymagane poziomy przyjęte w badaniu, a nasz model biznesowy jest odporny na zawirowania zewnętrzne - komentuje Cezary Stypułkowski, prezes mBanku. W świetle wyników przeglądu i oceny jakości aktywów oraz stress testów, bank podtrzymuje dotychczasowe prognozy finansowe na 2014 rok.
ING Bank Śląski
Kluczowe wyniki przeglądu jakości aktywów (AQR) oraz testu warunków skrajnych (stress testu) dla Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego: współczynnik kapitału podstawowego Tier1 (CET1) na koniec 2013 roku 15,50 proc., współczynnik kapitału podstawowego Tier1 (CET1) zawierający wynik AQR na koniec 2013 roku 14,85 proc. (minimum określono na poziomie 8 proc.), współczynnik kapitału podstawowego Tier1 (CET1) zawierający wynik AQR oraz stress testu dla scenariusza bazowego 15,52 proc. (minimum określono na poziomie 8 proc.), współczynnik kapitału podstawowego Tier1 (CET1) zawierający wynik AQR oraz stress testu dla scenariusza szokowego: 13,66 proc. (minimum określono na poziomie 5,5 proc.). Wyniki dla scenariusza bazowego oraz szokowego odnoszą się najniższego poziomu kapitału w branym pod uwagę w stress testach okresie trzech lat (2014-2016).
BGŻ
Wynik testu oznacza to, że Bank BGŻ jest stabilny finansowo oraz wykazuje odporność na niekorzystne warunki ekonomiczne. W ramach AQR badaniem w BGŻ objęto portfele przedsiębiorstw oraz kredytów detalicznych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych. Wszystkie badane portfele stanowiły łącznie 55 proc. aktywów ważonych ryzykiem (RWA) wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Ustalenia badania AQR zostały włączone do rezultatu testu warunków skrajnych (stress test), w wyniku czego wartości skonsolidowanego współczynnika wypłacalności CET1 banku oraz skorygowanego współczynnika wypłacalności CET1 były następujące w scenariuszu podstawowym: w roku 2014 współczynnik wypłacalności CET1 Banku wyniósł 12,15 proc., podczas gdy skorygowany współczynnik wypłacalności CET1 osiągnął wartość 11,58 proc., w roku 2015 odpowiednio 12,35 proc. i 11,78 proc., w roku 2016 odpowiednio 12,68 proc. i 12,11 proc.
Natomiast w scenariuszu szokowym: w roku 2014 współczynnik wypłacalności CET1 banku wyniósł 10,35 proc., podczas gdy skorygowany współczynnik wypłacalności CET1 osiągnął wartość 9,78 proc., w roku 2015 odpowiednio 8,90 proc. i 8,34 proc., w roku 2016 odpowiednio 7,43 proc. i 6,87 proc.
Getin Noble Bank
Getin Noble Bank pomyślnie przeszedł najważniejszy i najbardziej rygorystyczny stress test warunków skrajnych w tzw. wariancie szokowym, określonym zarówno przez Europejski Bank Centralny, jak i Komisję Nadzoru Finansowego. Potwierdza to fakt, że Getin Noble Bank jest instytucją stabilną i bezpieczną kapitałowo, spełniającą wszystkie standardy regulacji przyjętych przez Unię Europejską. Bank nie wymaga dokapitalizowania ze strony Akcjonariuszy. Niewielki, oparty o dane historyczne, niedobór kapitałowy (0,1 proc.) wykazany w testach w scenariuszu bazowym, został już z nadwyżką (+0,9 proc.) uzupełniony poprzez podwyższenie kapitału Banku w 2014 roku o kwotę 258 mln zł, tj. kwotę pełnego zysku za I połowę br. Obecny skonsolidowany współczynnik wypłacalności CET1 wynosi 9,5 proc., a łączny współczynnik wypłacalności CAR wynosi 13,1 proc.
- Podjęte w 2014 roku działania w zakresie dalszego wzmocnienia kapitałowego, m.in. poprzez pozostawienie całości zysku za rok 2013 w banku, jak również zatrzymanie bieżących zysków oznaczają, iż analogiczne testy przeprowadzone obecnie bank przeszedłby pomyślnie w każdym scenariuszu testowym - podał bank w komunikacie po publikacji stress testów.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Wyniki stress testów potwierdziły stabilność polskiego sektora bankowego